Сравнение AIBU с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
AIBU и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и TMF
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
AIBU vs. TMF — Ранг доходности на риск
AIBU
TMF
Сравнение AIBU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.51 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.52 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.56 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.89 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.51 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.13 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и TMF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и TMF
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и TMF
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -92.61% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -27.13% | -21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -91.97% | +49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -43.14% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 16.98% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и TMF
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 10.85% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 19.49% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 33.77% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 46.81% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 44.00% | +11.62% |