Сравнение AIBU с TMF
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 34.94% vs -2.84% for TMF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AIBU charges 0.96%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
AIBU
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам AIBU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 17.63% | 42.25% | 41.01% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -14.57% |
Correlation
The correlation between AIBU and TMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. TMF — Ранг доходности на риск
AIBU
TMF
Сравнение AIBU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.11 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.22 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBU и TMF
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -92.89% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -26.51% | -22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -92.55% | +68.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -43.94% | +29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 13.06% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и TMF
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 7.49% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 19.82% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 27.47% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.79% | 46.49% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | 43.70% | +12.09% |
Сравнение комиссий AIBU и TMF
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и TMF
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.83% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and TMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBU has higher volatility (14.80%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, AIBU leads with 34.94% vs -2.84% for TMF. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 34.94% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.83% for AIBU.
AIBU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.01% for TMF.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор