Сравнение AIBU с SOXS
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AIBU charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам AIBU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | 42.25% | 38.36% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -19.05% |
Correlation
The correlation between AIBU and SOXS is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.77 |
The correlation between AIBU and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AIBU
SOXS
Сравнение AIBU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.59 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -1.00 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -1.43 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.96 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.79 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и SOXS
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -100.00% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -97.68% | +48.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -100.00% | +94.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -92.61% | +78.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 68.11% | -48.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 14.74%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 44.24% | -29.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 84.19% | -47.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 102.19% | -54.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 108.21% | -52.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 100.48% | -45.15% |
Сравнение комиссий AIBU и SOXS
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и SOXS
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and SOXS have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to AIBU (14.74%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs -97.52% for SOXS. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.54% for AIBU.
AIBU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.08% for SOXS.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор