PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIBU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 34.94% vs -96.24% for SOXS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AIBU charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.

AIBU

1 день
-5.10%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
15.47%
С начала года
17.63%
1 год
34.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и SOXS

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		17.63%42.25%41.01%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-25.81%

Correlation

The correlation between AIBU and SOXS is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.77

The correlation between AIBU and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с CLOUAIBU с TQQQAIBU с WCBR
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

AIBU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.76

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-2.65

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.72

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.98

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-1.41

+3.08

AIBU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBU и SOXS

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-100.00%

+48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-97.89%

+49.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-100.00%

+76.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-92.63%

+78.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

68.36%

-47.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 14.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

59.41%

-44.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

109.76%

-69.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.18%

126.44%

-75.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.79%

113.26%

-57.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.79%

103.02%

-47.23%

Сравнение комиссий AIBU и SOXS

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и SOXS

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.83%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and SOXS have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to AIBU (14.80%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, AIBU leads with 34.94% vs -96.24% for SOXS. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 34.94% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.83% for AIBU.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.08% for SOXS.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор