Сравнение AIBU с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
AIBU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и SOXS
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
AIBU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AIBU
SOXS
Сравнение AIBU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.78 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -2.06 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.74 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.97 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -1.09 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.78 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.76 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и SOXS составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и SOXS
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и SOXS
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -100.00% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -96.52% | +47.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -100.00% | +57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -92.53% | +78.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 85.61% | -66.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 39.00% | -20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 79.00% | -41.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 120.15% | -60.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 106.42% | -50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 99.19% | -43.57% |