Сравнение AIBD с ZIVB
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. AIBD is passively managed, while ZIVB is actively managed. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -5.87% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
AIBD
ZIVB
Сравнение AIBD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и ZIVB
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | 0.00% | -82.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | 0.00% | -81.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | 0.00% | -48.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 0.00% | +51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 0.00% | +56.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 0.00% | +56.52% |
Сравнение комиссий AIBD и ZIVB
AIBD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и ZIVB
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AIBD is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIBD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор