Сравнение AIBD с XAIX
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 46.81% for XAIX. Their -0.85 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.75%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам AIBD и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -31.17% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 29.05% | 15.21% |
Correlation
The correlation between AIBD and XAIX is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between AIBD and XAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. XAIX — Ранг доходности на риск
AIBD
XAIX
Сравнение AIBD c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.77 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 8.28 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и XAIX
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -23.95% | -58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.95% | -41.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -7.94% | -72.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -4.01% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 5.67% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и XAIX
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 9.08% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 23.30% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 26.06% | +31.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 25.20% | +32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 25.20% | +32.54% |
Сравнение комиссий AIBD и XAIX
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и XAIX
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XAIX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and XAIX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs XAIX's -23.95%.
On 1-year performance, XAIX leads with 46.81% vs -45.50% for AIBD. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 46.81% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.39% for XAIX.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Direxion and Xtrackers. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.35% for XAIX.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор