Сравнение AIBD с SPXS
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -50.84% vs -44.21% for SPXS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -20.76%.
AIBD
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
Сравнение доходности по годам AIBD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -29.34% | -49.15% | -34.56% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.76% | -41.53% | -26.42% |
Correlation
The correlation between AIBD and SPXS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.80 |
The correlation between AIBD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AIBD
SPXS
Сравнение AIBD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.94 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.63 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SPXS
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -100.00% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -46.94% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -100.00% | +21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -96.29% | +47.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 29.25% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SPXS
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 14.08% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 29.38% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 37.37% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 50.68% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 53.59% | +3.71% |
Сравнение комиссий AIBD и SPXS
AIBD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SPXS
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPXS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.81% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SPXS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (21.86%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, SPXS leads with -44.21% vs -50.84% for AIBD. On fees, AIBD is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -44.21% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.62% for SPXS.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.08% for SPXS.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор