Сравнение AIBD с PLTZ
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. AIBD is passively managed, while PLTZ is actively managed. Over the past year, AIBD returned -50.84% vs -35.88% for PLTZ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 48.68%.
AIBD
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -29.34% | -34.46% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
Correlation
The correlation between AIBD and PLTZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between AIBD and PLTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
AIBD
PLTZ
Сравнение AIBD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.53 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.70 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и PLTZ
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -72.51% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -67.51% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -51.04% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -55.64% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 51.01% | -18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и PLTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 21.86%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 39.87%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 39.87% | -18.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 76.47% | -35.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 102.92% | -48.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 101.96% | -44.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 101.96% | -44.66% |
Сравнение комиссий AIBD и PLTZ
AIBD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и PLTZ
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.81% | 4.37% | 3.58% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and PLTZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to AIBD (21.86%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs PLTZ's -72.51%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -35.88% vs -50.84% for AIBD. On fees, AIBD is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 21.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -35.88% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.29% for PLTZ.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор