Сравнение AIBD с IVES
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 34.53% for IVES. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 16.26%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -34.03% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 16.26% | 25.11% |
Correlation
The correlation between AIBD and IVES is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between AIBD and IVES has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. IVES — Ранг доходности на риск
AIBD
IVES
Сравнение AIBD c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.53 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.98 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и IVES
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -22.64% | -59.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -22.64% | -36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -11.93% | -65.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -6.10% | -43.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 8.70% | +19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и IVES
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 7.31% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 21.78% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 27.34% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 26.55% | +30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 26.55% | +30.65% |
Сравнение комиссий AIBD и IVES
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и IVES
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IVES в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and IVES have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to IVES (7.31%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IVES's -22.64%.
On 1-year performance, IVES leads with 34.53% vs -39.60% for AIBD. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 34.53% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.36% for IVES.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while IVES is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Wedbush. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for IVES.
IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор