Сравнение AIBD с IVES
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 39.62% for IVES. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 21.77%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $12.70M | $15.27M | $21.15M |
Сравнение доходности по годам AIBD и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -34.03% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | 25.11% |
Correlation
The correlation between AIBD and IVES is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between AIBD and IVES has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. IVES — Ранг доходности на риск
AIBD
IVES
Сравнение AIBD c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.76 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.29 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и IVES
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -22.64% | -59.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -22.64% | -36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -7.76% | -72.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -6.43% | -44.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 9.26% | +21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и IVES
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 9.44% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 22.69% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 28.36% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 27.16% | +30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 27.16% | +30.58% |
Сравнение комиссий AIBD и IVES
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и IVES
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IVES в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and IVES have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IVES's -22.64%.
On 1-year performance, IVES leads with 39.62% vs -45.50% for AIBD. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 39.62% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.34% for IVES.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Wedbush. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for IVES.
IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор