Сравнение AIBD с GPTY
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. AIBD is passively managed, while GPTY is actively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 32.58% for GPTY. Their -0.85 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 24.35%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
GPTY
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $1.97M | $1.89M | $2.57M |
Сравнение доходности по годам AIBD и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -43.94% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 24.35% | 17.77% |
Correlation
The correlation between AIBD and GPTY is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between AIBD and GPTY has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. GPTY — Ранг доходности на риск
AIBD
GPTY
Сравнение AIBD c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.69 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.88 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и GPTY
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -26.62% | -55.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -19.32% | -39.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -10.10% | -70.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -6.88% | -43.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 8.41% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и GPTY
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 9.98% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 22.96% | +21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 27.57% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 29.99% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 29.99% | +27.75% |
Сравнение комиссий AIBD и GPTY
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и GPTY
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GPTY в 38.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 38.26% | 34.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and GPTY have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs -45.50% for AIBD. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 3.93% for AIBD.
They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор