Сравнение AIBD с DRGN
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 37.40% for DRGN. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 14.26%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $472.74K | $436.99K | $543.93K |
Сравнение доходности по годам AIBD и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -20.59% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 14.26% | 26.96% |
Correlation
The correlation between AIBD and DRGN is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. DRGN — Ранг доходности на риск
AIBD
DRGN
Сравнение AIBD c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.80 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.57 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и DRGN
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -20.86% | -61.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -20.86% | -37.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -8.88% | -71.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -8.41% | -42.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 10.49% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и DRGN
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 12.61% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 26.10% | +18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 36.73% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 36.09% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 36.09% | +21.65% |
Сравнение комиссий AIBD и DRGN
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и DRGN
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DRGN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and DRGN have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to DRGN (12.61%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 37.40% vs -45.50% for AIBD. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 37.40% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.06% for DRGN.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор