Сравнение AIBD с DRAI
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while DRAI is a Diversified Portfolio fund actively managed by Draco Evolution. AIBD is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 41.16% for DRAI. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -17.93% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.37% | 33.68% | -7.70% |
Correlation
The correlation between AIBD and DRAI is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between AIBD and DRAI has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. DRAI — Ранг доходности на риск
AIBD
DRAI
Сравнение AIBD c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.73 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 15.93 | -17.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.89 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.33 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и DRAI
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -13.69% | -68.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -7.22% | -54.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -0.61% | -80.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -4.07% | -44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 2.59% | +31.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и DRAI
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Draco Evolution AI ETF (DRAI) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 5.03% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 9.87% | +27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 14.31% | +36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 16.74% | +39.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 16.74% | +39.74% |
Сравнение комиссий AIBD и DRAI
AIBD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и DRAI
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности DRAI в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and DRAI have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to DRAI (5.03%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs -58.45% for AIBD. On fees, AIBD is cheaper at 1.05% per year. On volatility, DRAI has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.30% for DRAI.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while DRAI is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Direxion and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.50% for DRAI.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор