Сравнение AIBD с DRAI
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while DRAI is a Diversified Portfolio fund actively managed by Draco Evolution. AIBD is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 21.10% for DRAI. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 10.75%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -20.41% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 10.75% | 33.68% | -6.79% |
Correlation
The correlation between AIBD and DRAI is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between AIBD and DRAI has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. DRAI — Ранг доходности на риск
AIBD
DRAI
Сравнение AIBD c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.94 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.64 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и DRAI
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -13.69% | -68.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -7.22% | -51.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -7.01% | -70.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -4.15% | -45.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 3.18% | +25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и DRAI
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Draco Evolution AI ETF (DRAI) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 5.52% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 12.27% | +29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 15.08% | +39.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 17.20% | +40.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 17.20% | +40.00% |
Сравнение комиссий AIBD и DRAI
AIBD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и DRAI
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DRAI в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.71% | 1.48% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and DRAI have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to DRAI (5.52%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 21.10% vs -39.60% for AIBD. On fees, AIBD is cheaper at 1.05% per year. On volatility, DRAI has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 21.10% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.71% for DRAI.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while DRAI is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Direxion and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.50% for DRAI.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор