Сравнение AIBD с AIYY
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AIBD is passively managed, while AIYY is actively managed. Over the past year, AIBD returned -50.84% vs -58.91% for AIYY. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for AIYY.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -31.24%.
AIBD
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -29.34% | -49.15% | -34.56% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -58.98% | 6.07% |
Correlation
The correlation between AIBD and AIYY is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.55 |
The correlation between AIBD and AIYY has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. AIYY — Ранг доходности на риск
AIBD
AIYY
Сравнение AIBD c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.77 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.19 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и AIYY
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -79.48% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -68.33% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -77.54% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -41.68% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 49.68% | -17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и AIYY
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 15.30% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 39.30% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 54.04% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 50.29% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 50.29% | +7.01% |
Сравнение комиссий AIBD и AIYY
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и AIYY
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности AIYY в 153.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.81% | 4.37% | 3.58% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and AIYY have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (21.86%) compared to AIYY (15.30%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIYY's -79.48%.
On 1-year performance, AIBD leads with -50.84% vs -58.91% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AIYY has been the lower-risk option at 15.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBD has performed better with a -50.84% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 5.81% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while AIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.99% for AIYY.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор