Сравнение AIBD с AIPO
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 47.44% for AIPO. Their -0.65 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $40.92M | $37.68M | $46.01M |
Сравнение доходности по годам AIBD и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -11.62% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | 9.46% |
Correlation
The correlation between AIBD and AIPO is -0.65, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.65 |
The correlation between AIBD and AIPO has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. AIPO — Ранг доходности на риск
AIBD
AIPO
Сравнение AIBD c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.96 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 6.41 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и AIPO
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -24.36% | -57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -24.36% | -34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -13.32% | -67.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -5.37% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 7.42% | +22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и AIPO
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 14.01% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 29.90% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 37.56% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 37.19% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 37.19% | +20.55% |
Сравнение комиссий AIBD и AIPO
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и AIPO
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and AIPO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to AIPO (14.01%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIPO's -24.36%.
On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs -45.50% for AIBD. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIPO has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.01% for AIPO.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.69% for AIPO.
AIPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор