Сравнение AIBAX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBAX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBAX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | -0.43% | 6.83% | 2.91% | 4.09% | -8.02% | -0.89% | 7.36% | 4.40% | 0.92% | 1.06% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям DFEQX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.91% соответственно.
AIBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.67%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBAX и DFEQX
AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
AIBAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
AIBAX
DFEQX
Сравнение AIBAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBAX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 4.12 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 6.61 | -4.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.55 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 4.59 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 20.66 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 4.12 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.93 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AIBAX и DFEQX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBAX и DFEQX
Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 3.53% | 3.87% | 4.00% | 3.01% | 1.63% | 0.91% | 3.25% | 2.59% | 1.66% | 1.21% | 1.72% | 1.85% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок AIBAX и DFEQX
Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.42% | -8.40% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.76% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -8.40% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.42% | -8.40% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.55% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.96% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.17% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBAX и DFEQX
American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.46% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.66% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 0.91% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.06% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 1.70% | +1.57% |