Сравнение AIBAX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBAX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBAX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | -0.43% | 6.83% | 2.91% | 4.09% | -8.02% | -0.89% | 7.36% | 4.40% | 0.92% | 1.06% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIBAX имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции BNDX немного впереди с 1.75%.
AIBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.67%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBAX и BNDX
AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
AIBAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
AIBAX
BNDX
Сравнение AIBAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBAX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.19 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.01 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.10 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.61 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между AIBAX и BNDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBAX и BNDX
Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 3.53% | 3.87% | 4.00% | 3.01% | 1.63% | 0.91% | 3.25% | 2.59% | 1.66% | 1.21% | 1.72% | 1.85% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок AIBAX и BNDX
Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.42% | -16.23% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -2.93% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -15.86% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.42% | -16.23% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.99% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.10% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.72% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBAX и BNDX
Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.74% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.29% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.21% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.81% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 4.05% | -0.78% |