PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBAX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBAX с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - AIBAX is a Short-Term Bond fund managed by American Funds, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 10 years, AIBAX returned 1.68%/yr vs 1.71%/yr for BNDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBAX charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIBAX имеют среднегодовую доходность 1.68%, а акции BNDX немного впереди с 1.71%.

AIBAX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.41%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.68%

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBAX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		-0.10%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%4.40%0.92%1.06%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between AIBAX and BNDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.61

The correlation between AIBAX and BNDX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с AIBAX:
AIBAX с MIAQXAIBAX с AMECXAIBAX с FXAIXAIBAX с AHITXAIBAX с ^GSPCAIBAX с SPYAIBAX с AGTHX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

AIBAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBAXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.55

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.79

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.64

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

1.82

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBAX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBAXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.55

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.61

+0.65

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и BNDX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBAXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-16.23%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.93%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.99%

-2.93%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-15.86%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

-16.23%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.39%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-3.08%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.03%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и BNDX

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBAXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.57%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.91%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.43%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

4.88%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.29%

4.09%

-0.80%

Сравнение комиссий AIBAX и BNDX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и BNDX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		3.86%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Часто задаваемые вопросы

AIBAX and BNDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to AIBAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, AIBAX dropped -11.42% vs BNDX's -16.23%.

AIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBAX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор