PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBAX с MIAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBAX с MIAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America) and MIAQX (American Funds Multi-Sector Income Fund) are both mutual funds - AIBAX is a Short-Term Bond fund managed by American Funds, while MIAQX is a Multisector Bonds fund managed by American Funds. Over the past 5 years, AIBAX returned 0.93%/yr vs 2.30%/yr for MIAQX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBAX charges 0.63%/yr vs 0.78%/yr for MIAQX.

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и MIAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MIAQX с доходностью 1.22%.

AIBAX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.41%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.68%

MIAQX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.64%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBAX и MIAQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		-0.10%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%2.87%
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		1.22%7.81%6.08%9.47%-13.04%2.10%8.29%3.20%

Correlation

The correlation between AIBAX and MIAQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.64

The correlation between AIBAX and MIAQX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

American Funds Multi-Sector Income Fund

Часто сравнивают с AIBAX:
AIBAX с BNDXAIBAX с AMECXAIBAX с FXAIXAIBAX с AHITXAIBAX с ^GSPCAIBAX с SPYAIBAX с AGTHX
Часто сравнивают с MIAQX:
MIAQX с DINDXMIAQX с HFQAXMIAQX с NDARXMIAQX с ASTEXMIAQX с PONAXMIAQX с FXAIXMIAQX с SGOV

Доходность на риск

AIBAX vs. MIAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MIAQX
Ранг доходности на риск MIAQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAQX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAQX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAQX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAQX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c MIAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBAXMIAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.92

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.11

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.47

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

11.20

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBAX vs. MIAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MIAQX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и MIAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBAXMIAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.61

+0.65

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и MIAQX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что меньше максимальной просадки MIAQX в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и MIAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBAXMIAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-18.01%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.84%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.99%

-4.60%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-18.01%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.32%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-4.00%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и MIAQX

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 0.97%, в то время как у American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBAXMIAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.42%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.86%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.65%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

4.78%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.29%

5.37%

-2.08%

Сравнение комиссий AIBAX и MIAQX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MIAQX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и MIAQX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности MIAQX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		3.86%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		6.03%5.98%5.57%4.83%3.39%3.77%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIBAX and MIAQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIAQX has higher volatility (1.42%) compared to AIBAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, AIBAX dropped -11.42% vs MIAQX's -18.01%.

MIAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBAX и MIAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор