PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIBAX с AMECX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIBAX и AMECX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.61%
9.38%
AIBAX
AMECX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIBAX:

1.19

AMECX:

2.56

Коэф-т Сортино

AIBAX:

1.77

AMECX:

3.55

Коэф-т Омега

AIBAX:

1.22

AMECX:

1.48

Коэф-т Кальмара

AIBAX:

0.59

AMECX:

4.50

Коэф-т Мартина

AIBAX:

3.91

AMECX:

16.65

Индекс Язвы

AIBAX:

1.22%

AMECX:

1.13%

Дневная вол-ть

AIBAX:

3.99%

AMECX:

7.36%

Макс. просадка

AIBAX:

-12.76%

AMECX:

-44.46%

Текущая просадка

AIBAX:

-3.22%

AMECX:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.02% против 7.17% соответственно.


AIBAX

С начала года

3.21%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.61%

1 год

5.29%

5 лет (среднегодовая)

0.62%

10 лет (среднегодовая)

1.02%

AMECX

С начала года

13.73%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

9.38%

1 год

18.62%

5 лет (среднегодовая)

7.47%

10 лет (среднегодовая)

7.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIBAX и AMECX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.


AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
График комиссии AIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIBAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIBAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.192.56
Коэффициент Сортино AIBAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.773.55
Коэффициент Омега AIBAX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.48
Коэффициент Кальмара AIBAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.594.50
Коэффициент Мартина AIBAX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.9116.65
AIBAX
AMECX

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
2.56
AIBAX
AMECX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и AMECX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AMECX в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
3.61%3.33%2.13%0.92%1.16%1.84%1.66%1.11%1.22%1.30%1.24%1.65%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
3.28%3.66%6.98%6.67%2.80%5.37%3.35%2.82%3.09%3.26%3.64%3.17%

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и AMECX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки AMECX в -44.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и AMECX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.22%
-0.65%
AIBAX
AMECX

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 0.85%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85%
1.66%
AIBAX
AMECX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab