PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIBAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIBAX и ^GSPC составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.28%
12.27%
AIBAX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIBAX:

1.31

^GSPC:

2.54

Коэф-т Сортино

AIBAX:

1.96

^GSPC:

3.39

Коэф-т Омега

AIBAX:

1.25

^GSPC:

1.47

Коэф-т Кальмара

AIBAX:

0.64

^GSPC:

3.66

Коэф-т Мартина

AIBAX:

4.24

^GSPC:

16.25

Индекс Язвы

AIBAX:

1.23%

^GSPC:

1.91%

Дневная вол-ть

AIBAX:

3.98%

^GSPC:

12.24%

Макс. просадка

AIBAX:

-12.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AIBAX:

-3.30%

^GSPC:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.52%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.01% против 11.69% соответственно.


AIBAX

С начала года

3.13%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.28%

1 год

5.21%

5 лет (среднегодовая)

0.65%

10 лет (среднегодовая)

1.01%

^GSPC

С начала года

26.52%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

12.27%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIBAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIBAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.312.54
Коэффициент Сортино AIBAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.963.39
Коэффициент Омега AIBAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.47
Коэффициент Кальмара AIBAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.643.66
Коэффициент Мартина AIBAX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.2416.25
AIBAX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
2.54
AIBAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и ^GSPC

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.30%
-0.91%
AIBAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 0.85%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85%
2.24%
AIBAX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab