PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIBAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIBAX и ^GSPC составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88%
8.87%
AIBAX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIBAX:

0.70

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

AIBAX:

1.02

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

AIBAX:

1.13

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

AIBAX:

0.33

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

AIBAX:

2.09

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

AIBAX:

1.29%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

AIBAX:

3.86%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

AIBAX:

-12.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AIBAX:

-4.22%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.98% против 11.06% соответственно.


AIBAX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.88%

1 год

2.70%

5 лет

0.42%

10 лет

0.98%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIBAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIBAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.702.10
Коэффициент Сортино AIBAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.022.80
Коэффициент Омега AIBAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.39
Коэффициент Кальмара AIBAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.333.09
Коэффициент Мартина AIBAX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.0913.49
AIBAX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
2.10
AIBAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и ^GSPC

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.22%
-2.62%
AIBAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 0.94%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94%
3.79%
AIBAX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab