PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		-0.43%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%4.40%0.92%1.06%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.24% соответственно.

AIBAX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.58%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.67%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AIBAX:
AIBAX с MIAQXAIBAX с BNDXAIBAX с FXAIXAIBAX с AMECXAIBAX с SPYAIBAX с AHITXAIBAX с AGTHX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AIBAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.41

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.61

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.46

+0.80

Корреляция

Корреляция между AIBAX и ^GSPC составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и ^GSPC

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-56.78%

+45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-12.14%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-25.43%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

-33.92%

+22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-5.78%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-10.75%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.60%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 1.04%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.37%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.55%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

18.33%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

16.90%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

18.05%

-14.78%