PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с INDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и INDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
8.86%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
INDY
iShares India 50 ETF
-14.30%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 11.82% против 6.85% соответственно.


AIA

1 день
3.98%
1 месяц
-10.06%
С начала года
8.86%
6 месяцев
14.17%
1 год
50.84%
3 года*
22.77%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.82%

INDY

1 день
3.10%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-14.30%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-9.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.45%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

iShares India 50 ETF

Сравнение комиссий AIA и INDY

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


Доходность на риск

AIA vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9191
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAINDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.67

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

-0.90

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.51

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

-1.73

+13.65

AIA vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.67

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между AIA и INDY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и INDY

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности INDY в 9.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.30%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
INDY
iShares India 50 ETF
9.46%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Просадки

Сравнение просадок AIA и INDY

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и INDY.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-44.74%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-18.95%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-22.40%

-28.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-43.50%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-19.99%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-12.16%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.62%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и INDY

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

7.32%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

10.91%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

14.85%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

15.05%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.62%

+3.57%