PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, AIA returned 100.69% vs -38.74% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AIA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности AIA и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 52.67%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

AIA

1 день
-1.19%
1 месяц
18.04%
С начала года
52.67%
6 месяцев
57.46%
1 год
100.69%
3 года*
38.58%
5 лет*
12.42%
10 лет*
15.48%

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и IBIT

2026 (YTD)20252024
AIA
iShares Asia 50 ETF		52.67%47.79%26.64%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between AIA and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.33

The correlation between AIA and IBIT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

AIA vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
-0.89

+4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
-1.23

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.86

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

-0.79

+7.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.55

-1.36

+27.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

-0.89

+4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AIA и IBIT

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-49.36%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-49.36%

+35.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-48.10%

+46.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-16.02%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

28.44%

-24.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и IBIT

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

9.50%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

34.44%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

43.73%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

50.19%

-24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

50.19%

-26.64%

Сравнение комиссий AIA и IBIT

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и IBIT

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.64%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.22%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, AIA leads with 100.69% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIA has performed better with a 100.69% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for IBIT.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. AIA tracks S&P Asia 50, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.25% for IBIT.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор