PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и FLIN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-11.42%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
-13.94%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -13.94%.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

FLIN

1 день
-0.03%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-13.94%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-8.65%
3 года*
7.22%
5 лет*
4.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

Franklin FTSE India ETF

Сравнение комиссий AIA и FLIN

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


Доходность на риск

AIA vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAFLINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

-0.55

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

-0.69

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.50

+3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

-1.65

+13.94

AIA vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.55

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между AIA и FLIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и FLIN

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FLIN в 0.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
0.65%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и FLIN

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FLIN.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-41.90%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-18.79%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-22.85%

-28.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-20.77%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-7.83%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.65%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и FLIN

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.02%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

11.13%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

15.78%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

15.71%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

20.48%

+2.71%