Сравнение AIA с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
AIA и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIA и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -9.56% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EMMF
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
AIA vs. EMMF — Ранг доходности на риск
AIA
EMMF
Сравнение AIA c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.64 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.23 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.66 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 10.64 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIA и EMMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EMMF
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EMMF
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -32.57% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -10.62% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -25.20% | -25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.44% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -7.58% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.65% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EMMF
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.91% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 12.48% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 16.90% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 14.01% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.44% | +6.75% |