Сравнение AIA с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
AIA и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.56% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и DVYA
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
AIA vs. DVYA — Ранг доходности на риск
AIA
DVYA
Сравнение AIA c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.60 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.22 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.25 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 16.23 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AIA и DVYA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и DVYA
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и DVYA
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -45.61% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.20% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -25.59% | -25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -45.61% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.41% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -10.16% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.68% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и DVYA
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 5.94% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 10.05% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 16.38% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 15.02% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.58% | +5.61% |