PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIA с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с CNYA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIA (iShares Asia 50 ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 13.33%/yr vs 5.27%/yr for CNYA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности AIA и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции CNYA по среднегодовой доходности: 13.33% против 5.27% соответственно.

AIA

1 день
-2.81%
1 месяц
-6.64%
6 месяцев
25.90%
С начала года
36.49%
1 год
63.00%
3 года*
32.07%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.33%

CNYA

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
3.25%
1 год
24.03%
3 года*
9.14%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		36.49%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.25%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between AIA and CNYA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.62

The correlation between AIA and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и CNYA

Секторы
AIA
CNYA

Технологии

63.8%
31.7%

Финансовые услуги

16.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
1.3%

Промышленность

2.0%
15.4%

Здравоохранение

0.8%
3.9%

Энергетика

0.6%
3.1%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Сырьевые материалы

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

AIA
63.8%
CNYA
31.7%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
CNYA
17.6%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
CNYA
5.2%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
CNYA
1.3%

Промышленность

AIA
2.0%
CNYA
15.4%

Здравоохранение

AIA
0.8%
CNYA
3.9%

Энергетика

AIA
0.6%
CNYA
3.1%

Недвижимость

AIA
0.5%
CNYA
0.6%

Сырьевые материалы

AIA

-

CNYA
11.2%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

CNYA
6.8%

Коммунальные услуги

AIA

-

CNYA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с IEMGAIA с VWO
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

AIA vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIACNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.22

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.75

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.05

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

8.01

+5.54

AIA vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и CNYA

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIACNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-49.49%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-7.91%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-33.35%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.18%

-44.65%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-49.49%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-18.21%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-20.61%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.01%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и CNYA

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIACNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

8.85%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

15.30%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

19.74%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

24.07%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

23.61%

+0.44%

Сравнение комиссий AIA и CNYA

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и CNYA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CNYA в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.61%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and CNYA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (13.25%) compared to CNYA (8.85%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs CNYA's -49.49%.

On 10-year performance, AIA leads with 13.33% vs 5.27% for CNYA. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.33% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.61% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while CNYA is China Equities. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.60% for CNYA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор