Сравнение AIA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
AIA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIA имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции ACWI немного отстают с 11.68%.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и ACWI
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
AIA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
AIA
ACWI
Сравнение AIA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.24 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.82 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.87 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 8.55 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.24 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIA и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и ACWI
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и ACWI
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -56.00% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -11.76% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -26.42% | -24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -33.53% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -6.04% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -8.68% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.57% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и ACWI
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.23% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 10.08% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 17.50% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 15.96% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.08% | +6.11% |