PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AI с BOTZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AI и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AI
C3.ai, Inc.		-35.91%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-7.81%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -35.91%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -7.81%.

AI

1 день
2.01%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-35.91%
6 месяцев
-52.63%
1 год
-60.69%
3 года*
-36.58%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-1.47%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.62%
1 год
16.24%
3 года*
9.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с ROBOAI с VOOAI с SCHDAI с ADIAI с ALABAI с DT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

AI vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг доходности на риск AI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.59

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.35

1.05

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.90

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

3.20

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.59

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.37

-0.80

Корреляция

Корреляция между AI и BOTZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и BOTZ

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.71%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AI и BOTZ

Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.63%

-55.54%

-40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-19.34%

-54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.81%

-55.54%

-34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-15.78%

-79.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.51%

-18.55%

-62.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.79%

5.46%

+37.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AI и BOTZ

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

8.79%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

17.78%

+29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.98%

27.83%

+41.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.41%

26.52%

+51.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.70%

25.68%

+57.02%