PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHTPX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHTPX с HFSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AHTPX returned 5.52%/yr vs 3.52%/yr for HFSAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHTPX charges 1.41%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью 2.70%.

AHTPX

1 день
0.43%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.87%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.20%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.18%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHTPX и HFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.71%7.76%6.73%13.48%-16.81%13.63%5.18%26.87%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.70%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%

Correlation

The correlation between AHTPX and HFSAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.55

The correlation between AHTPX and HFSAX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с MAFIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOS
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX

Доходность на риск

AHTPX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHTPX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHTPXHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.55

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.42

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.14

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

8.76

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHTPX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHTPXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.33

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и HFSAX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHTPXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-12.81%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-3.68%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-5.67%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-12.81%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.16%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-2.39%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.31%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и HFSAX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 1.38%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHTPXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.61%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

3.64%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

4.53%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

6.20%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

6.26%

+2.68%

Сравнение комиссий AHTPX и HFSAX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и HFSAX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности HFSAX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.34%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.49%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Часто задаваемые вопросы

AHTPX and HFSAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSAX has higher volatility (1.61%) compared to AHTPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs HFSAX's -12.81%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHTPX и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор