PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHR с CPT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AHR in REIT - Healthcare Facilities, CPT in REIT - Residential. Over the past year, AHR returned 31.87% vs 1.52% for CPT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 3.75%.

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и CPT

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%27.20%

Correlation

The correlation between AHR and CPT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.32

The correlation between AHR and CPT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$8.59B

CPT:

$11.85B

EPS

AHR:

$140.17

CPT:

$3.60

Коэффициент P/E

AHR:

0.33

CPT:

31.40

Коэффициент PEG

AHR:

0.00

CPT:

0.88

Коэффициент P/S

AHR:

0.01

CPT:

10.30

Коэффициент P/B

AHR:

0.00

CPT:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$652.49B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$637.91B

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$72.76B

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

Camden Property Trust

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

AHR vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHRCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.08

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.25

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.10

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

0.18

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHR vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CPT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHRCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.08

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.39

+2.49

Просадки

Сравнение просадок AHR и CPT

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-75.31%

+61.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-16.05%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-26.22%

+12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-12.91%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

8.58%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и CPT

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

5.21%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

14.28%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

19.39%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

22.69%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

24.37%

+2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и CPT

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CPT в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
650.77B
0
(AHR) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AHR and CPT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (10.27%) compared to CPT (5.21%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs CPT's -75.31%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор