Сравнение AHLT с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
AHLT и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AHLT и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHLT и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.50% | 13.73% | 6.08% | -8.33% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 31.94% | 63.61% | 13.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -13.85%.
AHLT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHLT и SPXL
AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
AHLT vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AHLT
SPXL
Сравнение AHLT c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLT | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.60 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.17 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.04 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.10 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.60 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AHLT и SPXL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и SPXL
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.57% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок AHLT и SPXL
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHLT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -76.86% | +56.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -26.77% | +18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -18.42% | +14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -15.85% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.50% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и SPXL
Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHLT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 15.83% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 28.50% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 54.31% | -35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 50.24% | -32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 53.35% | -35.57% |