PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. AHLT is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 32.47% for IAU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и IAU

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%6.20%

Correlation

The correlation between AHLT and IAU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.42

The correlation between AHLT and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AHLT и IAU

Секторы
AHLT
IAU

Технологии

19.6%

-

Финансовые услуги

19.0%

-

Промышленность

13.1%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

1.1%
100.0%

Технологии

AHLT
19.6%
IAU

-

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
IAU

-

Промышленность

AHLT
13.1%
IAU

-

Здравоохранение

AHLT
10.4%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
IAU

-

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
IAU

-

Энергетика

AHLT
5.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
IAU

-

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
IAU

-

Недвижимость

AHLT
1.1%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

AHLT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.24

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.63

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.70

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

4.18

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.24

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AHLT и IAU

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-45.14%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-19.18%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-17.02%

+16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-15.96%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

7.79%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и IAU

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 2.59%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.50%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

23.03%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

26.41%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.94%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.90%

+1.46%

Сравнение комиссий AHLT и IAU

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и IAU

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and IAU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to AHLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 32.47% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 32.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for IAU.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while IAU is Gold. They also come from different issuers: American Beacon and iShares. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.25% for IAU.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор