PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHLT с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iShares Gold Trust (IAU).

AHLT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AHLT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHLT и IAU

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		7.41%13.73%6.08%-8.33%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

AHLT

1 день
0.12%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
17.23%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с SPYAHLT с MFTNXAHLT с QQQAHLT с RSSTAHLT с SPXLAHLT с CTA
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий AHLT и IAU

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

AHLT
American Beacon AHL Trend ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

AHLT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.90

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.33

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.72

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

9.95

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.90

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между AHLT и IAU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и IAU

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.58%1.70%0.00%3.72%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHLT и IAU

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

AHLTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-45.14%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-19.18%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-11.71%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-15.98%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

5.23%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и IAU

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHLTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

10.44%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

24.15%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

27.64%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.70%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.83%

+1.95%