Сравнение AHLT с HARD
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 28.30% vs 10.61% for HARD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 7.46%.
AHLT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 7.46% | 12.19% | 20.48% | -7.15% |
Correlation
The correlation between AHLT and HARD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between AHLT and HARD shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. HARD — Ранг доходности на риск
AHLT
HARD
Сравнение AHLT c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.51 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 1.33 | +7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и HARD
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, примерно равная максимальной просадке HARD в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -20.81% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -20.81% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -16.12% | +11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -5.90% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 8.01% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и HARD
Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.86%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.74% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 21.86% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 26.35% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.08% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.08% | -1.80% |
Сравнение комиссий AHLT и HARD
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и HARD
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HARD в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and HARD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (5.74%) compared to AHLT (3.86%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs HARD's -20.81%.
On 1-year performance, AHLT leads with 28.30% vs 10.61% for HARD. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 28.30% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
HARD has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.56% for AHLT.
AHLT is categorized as Systematic Trend, while HARD is Commodities. They also come from different issuers: American Beacon and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.75% for HARD.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор