Сравнение AHLT с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
AHLT и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AHLT и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHLT и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 7.41% | 13.73% | 6.08% | -8.33% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.43%.
AHLT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHLT и COM
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
AHLT vs. COM — Ранг доходности на риск
AHLT
COM
Сравнение AHLT c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLT | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.14 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.75 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.92 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AHLT и COM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и COM
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.58% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AHLT и COM
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHLT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -15.95% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -6.15% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -1.29% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.37% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.86% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и COM
Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.54%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHLT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.84% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 8.25% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 10.37% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 9.72% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 9.76% | +8.02% |