Сравнение AHLT с CLSE
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 33.30% vs 48.21% for CLSE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.47%.
AHLT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 48.21%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.47% | 20.44% | 35.54% | 6.06% |
Correlation
The correlation between AHLT and CLSE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. CLSE — Ранг доходности на риск
AHLT
CLSE
Сравнение AHLT c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.62 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 9.99 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 36.22 | -25.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и CLSE
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -16.45% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -4.85% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -0.46% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.56% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.33% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и CLSE
American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.99% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.51% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 13.64% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.91% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.91% | +3.48% |
Сравнение комиссий AHLT и CLSE
AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и CLSE
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and CLSE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (4.86%) compared to CLSE (3.99%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs CLSE's -16.45%.
On 1-year performance, CLSE leads with 48.21% vs 33.30% for AHLT. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 48.21% return vs 33.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
AHLT has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.76% for CLSE.
AHLT is categorized as Systematic Trend, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: American Beacon and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор