PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%1.77%

Correlation

The correlation between AHLT and CAOS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов AHLT и CAOS

Секторы
AHLT
CAOS

Технологии

19.6%
33.1%

Финансовые услуги

19.0%
12.4%

Промышленность

13.1%
8.5%

Здравоохранение

10.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.4%

Энергетика

5.5%
4.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

AHLT
19.6%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
CAOS
12.4%

Промышленность

AHLT
13.1%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

AHLT
10.4%
CAOS
9.6%

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
CAOS
10.4%

Энергетика

AHLT
5.5%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
CAOS
1.9%

Недвижимость

AHLT
1.1%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

AHLT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.22

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.94

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.45

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

6.09

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.22

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.21

-0.73

Просадки

Сравнение просадок AHLT и CAOS

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-3.60%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-0.76%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.11%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-0.90%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.30%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и CAOS

American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.25%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

1.03%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

1.52%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

4.25%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

4.25%

+13.11%

Сравнение комиссий AHLT и CAOS

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и CAOS

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and CAOS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for CAOS.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: American Beacon and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.63% for CAOS.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор