PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLPX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLPX с RWSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, AHLPX returned 4.39%/yr vs 2.10%/yr for RWSIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AHLPX charges 1.83%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.

Доходность

Сравнение доходности AHLPX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLPX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 8.72%.

AHLPX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.55%
6 месяцев
14.32%
1 год
30.50%
3 года*
4.64%
5 лет*
4.39%
10 лет*
4.75%

RWSIX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.06%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLPX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		12.55%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%0.42%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		8.72%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Correlation

The correlation between AHLPX and RWSIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.20

Over the past year, AHLPX and RWSIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с TFBYXAHLPX с BRLVX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с RWIIXRWSIX с CSAIXRWSIX с QMHNXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с RWDIX

Доходность на риск

AHLPX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLPX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLPXRWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.52

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.18

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

1.94

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

7.12

+12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLPX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLPX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLPX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLPXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.52

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AHLPX и RWSIX

Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и RWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLPXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-24.90%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.37%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-24.90%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.90%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-9.51%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.81%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.28%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLPX и RWSIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) составляет 2.34%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLPXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.34%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.41%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

10.73%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.65%

12.20%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

12.29%

-2.78%

Сравнение комиссий AHLPX и RWSIX

AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLPX и RWSIX

Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности RWSIX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.17%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.15%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLPX and RWSIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWSIX has higher volatility (3.34%) compared to AHLPX (2.34%). In terms of maximum drawdown, AHLPX dropped -21.90% vs RWSIX's -24.90%.

AHLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLPX и RWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор