PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLPX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHLPX с RWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).

AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AHLPX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHLPX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%0.42%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, AHLPX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с BRLVXAHLPX с TFBYX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFX

Сравнение комиссий AHLPX и RWSIX

AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

AHLPX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLPX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLPXRWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.11

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.21

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.15

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

0.32

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLPX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLPX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLPXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.11

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между AHLPX и RWSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLPX и RWSIX

Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности RWSIX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHLPX и RWSIX

Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и RWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHLPXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-24.90%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.68%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.90%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-16.34%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.72%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.46%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLPX и RWSIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) составляет 2.80%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHLPXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.19%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.80%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.66%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

12.14%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

12.29%

-2.82%