Сравнение AHCO с XLE
AHCO (AdaptHealth Corp.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, AHCO returned -23.79%/yr vs 22.66%/yr for XLE. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.
AHCO
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -36.76%
- 6 месяцев
- -35.24%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -23.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.77%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.88M | $19.07M | $16.54M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам AHCO и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | -34.79% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -24.63% |
Correlation
The correlation between AHCO and XLE is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.11 |
The correlation between AHCO and XLE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. XLE — Ранг доходности на риск
AHCO
XLE
Сравнение AHCO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHCO | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.56 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.67 | 6.80 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHCO и XLE
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -71.26% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.46% | -14.98% | -36.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -20.14% | -35.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | -26.04% | -50.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.82% | -7.73% | -76.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -17.93% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 5.64% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и XLE
AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 49.14% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.14% | 6.16% | +42.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 16.48% | +41.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.21% | 21.12% | +39.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.26% | 25.76% | +34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 29.58% | +26.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и XLE
AHCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AHCO and XLE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (49.14%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор