PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHCO с XBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHCO с XBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHCO (AdaptHealth Corp.) and XBIT (XBiotech Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AHCO in Medical Devices, XBIT in Biotechnology. Over the past 5 years, AHCO returned -17.73%/yr vs -30.49%/yr for XBIT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHCO и XBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHCO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у XBIT с доходностью -0.84%.

AHCO

1 день
0.10%
1 месяц
-17.19%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
3.73%
1 год
9.82%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
—

XBIT

1 день
-0.84%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-5.58%
1 год
-19.39%
3 года*
-24.92%
5 лет*
-30.49%
10 лет*
-16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHCO и XBIT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AHCO
AdaptHealth Corp.		-2.31%4.62%30.59%-62.07%-21.42%-34.88%242.08%11.70%1.34%
XBIT
XBiotech Inc.		-0.84%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%20.09%

Correlation

The correlation between AHCO and XBIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHCO:

$1.32B

XBIT:

$72.26M

EPS

AHCO:

-$0.60

XBIT:

-$1.32

Коэффициент P/B

AHCO:

0.87

XBIT:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

AHCO:

$3.08B

XBIT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AHCO:

$260.17M

XBIT:

-$805.00K

EBITDA (12 мес.)

AHCO:

$380.93M

XBIT:

-$42.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdaptHealth Corp.

XBiotech Inc.

Часто сравнивают с AHCO:
AHCO с VIKAHCO с SPYAHCO с LINAHCO с OPCHAHCO с ANABAHCO с ACHCAHCO с BOX
Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с XBIOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DEXBIT с VHT

Доходность на риск

AHCO vs. XBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHCO
Ранг доходности на риск AHCO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHCO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHCO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHCO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHCO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHCO c XBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHCOXBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.38

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.26

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.49

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

-0.75

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHCO vs. XBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHCO на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа XBIT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHCO и XBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHCOXBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.38

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.23

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AHCO и XBIT

Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и XBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHCOXBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-92.67%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-39.43%

+11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.06%

-78.56%

+22.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.29%

-87.21%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.77%

-91.27%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.24%

-70.11%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

25.92%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AHCO и XBIT

AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с XBiotech Inc. (XBIT) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHCOXBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.88%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

27.26%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.47%

51.89%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.21%

64.04%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.79%

75.31%

-20.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHCO и XBIT

Ни AHCO, ни XBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AHCO
AdaptHealth Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHCO и XBIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и XBiotech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
819.80M
0
(AHCO) Общая выручка
(XBIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AHCO and XBIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHCO has higher volatility (8.11%) compared to XBIT (6.88%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs XBIT's -92.67%.

AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHCO и XBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор