PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHCO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHCO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdaptHealth Corp. (AHCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AHCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdaptHealth Corp. (AHCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHCO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AHCO
AdaptHealth Corp.		19.08%4.62%30.59%-62.07%-21.42%-34.88%242.08%11.70%1.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, AHCO показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AHCO

1 день
-0.34%
1 месяц
23.03%
С начала года
19.08%
6 месяцев
30.19%
1 год
9.61%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-20.39%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdaptHealth Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AHCO:
AHCO с XBITAHCO с VIKAHCO с LINAHCO с OPCH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AHCO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHCO
Ранг доходности на риск AHCO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHCO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHCO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHCO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHCO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHCO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHCOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.96

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.49

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.53

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

7.27

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHCO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHCO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHCOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.96

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между AHCO и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHCO и SPY

AHCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHCO
AdaptHealth Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AHCO и SPY

Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AHCOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-55.19%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.19%

-12.05%

-20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.14%

-24.50%

-58.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.46%

-5.53%

-64.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-9.09%

-33.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

2.54%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AHCO и SPY

AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHCOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

5.35%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.35%

9.50%

+26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.89%

19.06%

+30.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.14%

17.06%

+42.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.10%

17.92%

+37.18%