Сравнение AHCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdaptHealth Corp. (AHCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHCO или SPY.
Основные характеристики
| AHCO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.16% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | -14.88% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -30.75% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.56% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 71.36% | 11.78% |
| Макс. просадка | -83.84% | -55.19% |
| Current Drawdown | -75.64% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между AHCO и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и SPY
С начала года, AHCO показывает доходность 34.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AHCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и SPY
AHCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AHCO и SPY
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и SPY
AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.