Сравнение AHCO с ACHC
AHCO (AdaptHealth Corp.) and ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AHCO in Medical Devices, ACHC in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, AHCO returned -17.73%/yr vs -17.41%/yr for ACHC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и ACHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у ACHC с доходностью 77.66%.
AHCO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
ACHC
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 77.66%
- 6 месяцев
- 72.20%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- -28.47%
- 5 лет*
- -17.41%
- 10 лет*
- -8.50%
Сравнение доходности по годам AHCO и ACHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | -2.31% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 77.66% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -38.80% |
Correlation
The correlation between AHCO and ACHC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AHCO:
$1.32B
ACHC:
$2.29B
AHCO:
-$0.60
ACHC:
-$12.22
AHCO:
0.43
ACHC:
0.68
AHCO:
0.87
ACHC:
1.17
AHCO:
$3.08B
ACHC:
$3.37B
AHCO:
$260.17M
ACHC:
$1.76B
AHCO:
$380.93M
ACHC:
-$726.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. ACHC — Ранг доходности на риск
AHCO
ACHC
Сравнение AHCO c ACHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHCO | ACHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.44 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHCO | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AHCO и ACHC
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки ACHC в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и ACHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -98.77% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -57.11% | +29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -86.63% | +30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -86.89% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.77% | -71.69% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -56.46% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 26.45% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и ACHC
Текущая волатильность для AdaptHealth Corp. (AHCO) составляет 8.11%, в то время как у Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что AHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | ACHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 13.66% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 49.97% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 65.14% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.21% | 45.82% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 48.62% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и ACHC
Ни AHCO, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и ACHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и ACHC
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ACHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
ACHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.11M при выручке в 828.80M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and ACHC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (13.66%) compared to AHCO (8.11%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs ACHC's -98.77%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и ACHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор