PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

AGZD и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.11% против 2.41% соответственно.

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий AGZD и USFR

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

AGZD vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

14.37

-12.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

42.77

-40.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

10.64

-9.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

103.21

-98.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

658.56

-644.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

14.37

-12.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

8.63

-7.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

3.00

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.57

-0.94

Корреляция

Корреляция между AGZD и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и USFR

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и USFR

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-1.36%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-0.04%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-0.18%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-0.80%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.16%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.01%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и USFR

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.08%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.19%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

0.29%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

0.41%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

0.81%

+2.98%