PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с USFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZD returned 3.21%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.47% соответственно.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between AGZD and USFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

AGZD vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
15.01

-13.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
50.39

-47.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

13.37

-12.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

202.38

-196.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

783.80

-764.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

15.01

-13.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

9.25

-8.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

3.07

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.60

-0.96

Просадки

Сравнение просадок AGZD и USFR

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-1.36%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.02%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-0.06%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-0.18%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-0.80%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.16%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.01%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и USFR

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.06%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.18%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

0.27%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

0.40%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

0.81%

+2.91%

Сравнение комиссий AGZD и USFR

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и USFR

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and USFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (1.01%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, AGZD leads with 3.21% vs 2.47% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZD has performed better with a 3.21% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.

AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.91% for USFR.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while USFR is Government Bonds. AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор