Сравнение AGZD с PUSH
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. AGZD is passively managed, while PUSH is actively managed. Over the past year, AGZD returned 5.52% vs 3.59% for PUSH. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.46%.
AGZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.26%
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZD и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.29% | 4.35% | 3.08% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.46% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between AGZD and PUSH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. PUSH — Ранг доходности на риск
AGZD
PUSH
Сравнение AGZD c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZD | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.65 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 7.19 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.52 | 17.86 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZD и PUSH
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -0.85% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -0.50% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.10% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.20% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и PUSH
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.27% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 0.99% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 1.52% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.29% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 1.29% | +2.43% |
Сравнение комиссий AGZD и PUSH
AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и PUSH
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PUSH в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and PUSH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZD has higher volatility (1.15%) compared to PUSH (0.27%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, AGZD leads with 5.52% vs 3.59% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.52% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.
AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.23% for PUSH.
AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while PUSH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and PGIM. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.15% for PUSH.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор