Сравнение AGZD с PIT
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. AGZD is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, AGZD returned 5.74%/yr vs 20.59%/yr for PIT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.43%.
AGZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.21%
PIT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 35.43%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZD и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.56% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 0.07% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.43% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between AGZD and PIT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.05 |
The correlation between AGZD and PIT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. PIT — Ранг доходности на риск
AGZD
PIT
Сравнение AGZD c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZD | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 2.83 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 9.70 | +11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZD и PIT
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -17.20% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -17.20% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -17.20% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -8.57% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -4.25% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 5.01% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и PIT
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.70%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 6.52% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 19.74% | -17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 22.02% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 17.63% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 17.63% | -13.94% |
Сравнение комиссий AGZD и PIT
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и PIT
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PIT в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.58% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and PIT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.52%) compared to AGZD (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.59% vs 5.74% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.59% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 3.99% for AGZD.
AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор