PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с OBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZD и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и OBND


2026 (YTD)20252024202320222021
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%-0.02%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
-0.55%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.


AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Сравнение комиссий AGZD и OBND

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OBND в 0.55%.


Доходность на риск

AGZD vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZDOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.41

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.01

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.84

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

7.06

+7.47

AGZD vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBND равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZDOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между AGZD и OBND составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и OBND

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности OBND в 6.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и OBND

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и OBND.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZDOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-15.86%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.88%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.79%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.55%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.75%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и OBND

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZDOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.84%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.45%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.71%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

4.69%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.69%

-0.90%