Сравнение AGZD с JFLX
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AGZD is passively managed, while JFLX is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZD и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 1.15% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between AGZD and JFLX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. JFLX — Ранг доходности на риск
AGZD
JFLX
Сравнение AGZD c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.79 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и JFLX
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -2.36% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.14% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.40% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 2.59% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.59% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 2.59% | +1.13% |
Сравнение комиссий AGZD и JFLX
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и JFLX
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and JFLX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор