PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZD и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и FTBD


2026 (YTD)202520242023
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%6.06%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
0.43%8.35%1.77%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 0.43%.


AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Fidelity Tactical Bond ETF

Сравнение комиссий AGZD и FTBD

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.


Доходность на риск

AGZD vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZDFTBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.18

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.69

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.97

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

6.62

+7.90

AGZD vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZDFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.13

Корреляция

Корреляция между AGZD и FTBD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и FTBD

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FTBD в 5.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
5.07%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и FTBD

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и FTBD.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZDFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-6.98%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.98%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.70%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.59%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.89%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и FTBD

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZDFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.17%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.99%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.66%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

5.94%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

5.94%

-2.15%