PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с EIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. AGZD is passively managed, while EIPI is actively managed. Over the past year, AGZD returned 5.37% vs 23.89% for EIPI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и EIPI

2026 (YTD)20252024
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%4.06%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between AGZD and EIPI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

-0.03

The correlation between AGZD and EIPI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

AGZD vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.53

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.69

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

6.00

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

18.08

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.53

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.55

-0.91

Просадки

Сравнение просадок AGZD и EIPI

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-12.33%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-4.00%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.78%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.67%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.32%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и EIPI

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.01%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.71%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

7.26%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

9.58%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

13.08%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

13.08%

-9.36%

Сравнение комиссий AGZD и EIPI

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и EIPI

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности EIPI в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and EIPI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.71%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 5.37% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 3.98% for AGZD.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 1.11% for EIPI.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор