PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

AGZD и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 3.11% против 17.51% соответственно.

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий AGZD и DXJ

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGZD vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.24

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.88

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

3.91

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

15.24

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между AGZD и DXJ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и DXJ

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и DXJ

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-49.63%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-12.65%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-22.19%

+19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-39.14%

+30.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.69%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-14.44%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.25%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

7.27%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

13.82%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

22.85%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

18.93%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

20.51%

-16.72%