PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с ^RTSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) is Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, AGZD returned 3.23%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.17% соответственно.

AGZD

1 день
0.02%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.23%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.36%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between AGZD and ^RTSI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.06

The correlation between AGZD and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

RTS Index

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с HFSAX^RTSI с ^GSPC^RTSI с COTZX^RTSI с INCO

Доходность на риск

AGZD vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGZD^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.06

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.07

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

-0.07

+7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.57

-0.15

+23.72

AGZD vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGZD и ^RTSI

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZD^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-93.26%

+84.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-17.79%

+17.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-40.03%

+38.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-62.14%

+59.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-62.14%

+53.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-55.05%

+54.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-43.30%

+42.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

8.17%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и ^RTSI

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.17%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZD^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.98%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

12.81%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

21.07%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

36.06%

-32.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

31.01%

-27.29%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and ^RTSI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to AGZD (1.17%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs ^RTSI's -93.26%.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор