PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с UST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.83%/yr vs -2.13%/yr for UST. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 1.83% против -2.13% соответственно.

AGZ

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.95%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.83%

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.16%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between AGZ and UST is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.76

The correlation between AGZ and UST has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

AGZ vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.40

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.64

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.44

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

1.26

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.40

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.44

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.16

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.19

+0.49

Просадки

Сравнение просадок AGZ и UST

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-47.99%

+36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-8.75%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-16.87%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-43.97%

+33.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-47.99%

+36.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-38.33%

+37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-15.13%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.03%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и UST

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.76%, в то время как у ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.10%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

6.58%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

9.50%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

15.47%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

13.18%

-10.15%

Сравнение комиссий AGZ и UST

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и UST

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UST в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.73%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and UST have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UST has higher volatility (3.10%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, AGZ leads with 1.83% vs -2.13% for UST. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.83% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

AGZ has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.49% for UST.

AGZ is categorized as Government Bonds, while UST is Leveraged Bonds. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.95% for UST.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор