Сравнение AGZ с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
AGZ и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.11% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 1.88% против -1.81% соответственно.
AGZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и UST
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
AGZ vs. UST — Ранг доходности на риск
AGZ
UST
Сравнение AGZ c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.28 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.46 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.44 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 1.00 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.28 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.39 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.20 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и UST составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и UST
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.76% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и UST
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -47.99% | +36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -8.44% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -43.97% | +33.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -47.99% | +36.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -37.26% | +36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -14.88% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 3.68% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и UST
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.75% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 6.39% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 11.29% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 15.46% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 13.19% | -10.16% |