Сравнение AGZ с SLON
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and SLON (ProShares Ultra Solana ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AGZ charges 0.20%/yr vs 2.14%/yr for SLON.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и SLON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SLON с доходностью -74.41%.
AGZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.83%
SLON
- 1 день
- -9.37%
- 1 месяц
- -30.10%
- С начала года
- -74.41%
- 6 месяцев
- -81.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZ и SLON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.16% | 3.31% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -74.41% | -62.58% |
Correlation
The correlation between AGZ and SLON is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. SLON — Ранг доходности на риск
AGZ
SLON
Сравнение AGZ c SLON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и ProShares Ultra Solana ETF (SLON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | SLON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.63 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и SLON
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки SLON в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и SLON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -95.19% | +84.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -95.19% | +94.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -63.84% | +62.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и SLON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 146.78% | -144.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 146.78% | -143.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 146.78% | -143.75% |
Сравнение комиссий AGZ и SLON
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLON в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и SLON
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SLON в 22.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.73% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 22.44% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZ and SLON have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 22.44%, compared with 3.73% for AGZ.
AGZ is categorized as Government Bonds, while SLON is Cryptocurrency. AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while SLON tracks Bloomberg Solana Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 2.14% for SLON.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и SLON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор