Сравнение AGZ с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
AGZ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.11% | 6.05% | 3.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
AGZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и IBIT
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AGZ
IBIT
Сравнение AGZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.44 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | -0.37 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.35 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | -0.75 | +11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.44 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и IBIT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и IBIT
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и IBIT
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -49.36% | +38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -49.36% | +48.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -45.80% | +44.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -14.18% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 23.27% | -22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и IBIT
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 12.95% | -11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 36.76% | -34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 45.40% | -42.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 51.21% | -47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 51.21% | -48.18% |